Su historia se remonta a 1882, cuando Alejandro III decretó la creación del Coro Musical Imperial, que, transformado en la Orquesta de la Corte, interpretó, por primera vez en Rusia, Una vida de héroe y Así habló Zarathustra (Strauss), la Primera sinfonía (Mahler), la Novena sinfonía (Bruckner), El poema del éxtasis (Scriabin) y la Sinfonía núm. 1 (Stravinski). Arthur Nikisch y Richard Strauss la dirigieron, así como Alexander Glazunov, que dedicó Obertura Festival a la orquesta. En 1917 la Orquesta de la Corte pasó a llamarse la Orquesta Estatal y fue dirigida por Serge Koussevitzky.
Sus actividades atrajeron a un nuevo público. Legendarios directores, tales como Walter, Weingartner, Abendroth, Fried, Kleiber, Monteux y Klemperer, y célebres solistas, como Horowitz y Prokofiev, colaboraron con la Orquesta. En 1918 estrenó la Sinfonía clásica de Prokófiev y, en 1926, la Primera sinfonía de Shostakóvich.
